Das Projekt startete im April 2019 und dauerte bis Juli 2019 an. Auftraggeber war die Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH (SR).
Projektinhalt
Die BaFin und die Deutsche Bundesbank hatten erneut einen Stresstest zur Ertragslage und Widerstandsfähigkeit deutscher Kreditinstitute im Niedrigzinsumfeld gestartet.
Die Umfrage bestand aus drei Teilen. Im ersten Baustein, der Niedrigzinsumfeld-Umfrage im engeren Sinne, wurden die Plan- beziehungsweise Prognosedaten der Kreditinstitute sowie fünf aufsichtlich vorgegebene Zinsszenarien für den Zeitraum von 2017 bis 2021 abgefragt.
Der zweite Baustein war ein Stresstest, der Zinsänderungs-, Kredit- sowie Marktpreisrisiken umfasste.
Den dritten Baustein der Umfrage bildeten Abfragen zu möglichen Folgewirkungen des Niedrigzinsumfelds. Der Fokus lag dabei auf der Kreditvergabe für Wohnimmobilien, den Belastungen aus Pensionsverpflichtungen und der Entwicklung von Kreditvergabestandards. Beim Thema Kreditvergabestandards, speziell bei den Sicherheiten und bei Zusatz- und Nebenvereinbarungen, sollte die Entwicklung der Kreditvergabepolitik von Unternehmenskrediten beleuchtet werden.
Die SR hat im Rahmen dieser Auskunftsersuchen die Sparkassen-Finanzgruppe bei der Ausarbeitung unterstützt.
meine Projektrolle
Unterstützung bei der fachlichen und IT-nahen Aufbereitung der Umfrage zu den Kreditvergabestandards in Abstimmung mit Sparkassenvertretern, Verbänden sowie der Finanz Informatik (FI). Ich analysierte die fachlichen Anforderungen der Aufsicht, gab Algorithmen für die technische Umsetzung vor, erstellte den Leitfaden und leistete Hilfestellung beim Support.
Besondere Hausforderungen
- fachliche und technische Klärung der Datenfelder aus dem AnaCredit- und FINREP-Umfeld
- Approximation von Daten aufgrund fehlender Datenquellen
- sehr enges Zeitgerüst
EBA Konsultation zu Kreditvergabestandards
Banken-Times SPEZIAL Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung April 2020 vom Finanz Colloqium Heidelberg.
Der gesamte Zyklus einer Kreditvergabe, ausgehend vom „Risikoappetit“ bis zur Kreditvergabe, Bepreisung, Hereinnahme von Sicherheiten (Immobilien und Mobilien) sowie die Kreditweiterbearbeitung und Überwachung, wird in diesem Konsultationspapier ausgeführt. Hierbei werden in Teilen die Standards unserer bisherigen MaRisk von der europäischen Aufsicht verschärft, in dem neue Sachverhalte geschaffen und Mindeststandards definiert werden sollen. Den bewährten MaRisk Regelungen in Bezug auf die Proportionalität wird nur in Teilen Rechnung getragen, so dass abzuwarten bleibt, wie die BaFin die Vorgaben der EBA umsetzen wird.